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Foreign Exchange Options - Curso de Derivativos de 2 dias. Este curso de Opções de Câmbio é um seminário de nível intermediário projetado para fornecer uma visão abrangente da paisagem de opções, guiando os delegados do essencial até o exotics. Taking uma abordagem hands-on , O programa de 2 dias aborda o uso prático de opções, bem como os problemas de gerenciamento de risco enfrentados pelos bancos em relação aos books. Benefiting opções de experiência em primeira mão com simulações baseadas em computador, avaliações de estratégia, gráficos, É certo deixar o curso com uma compreensão clara dos conceitos e práticas de opções de FX. A capacidade de lidar com produtos que vão desde opções de baunilha exotics. the habilidades para fazer uma contribuição imediata para a gestão de risco de moeda com opções de FX. Além disso, os participantes irão desenvolver a confiança para desenvolver e aplicar uma abordagem inovadora para lidar com seus próprios ou seus clientes FX Este curso Opções de câmbio é adequado para qualquer pessoa que trabalhe em FX ou moeda de vendas e negociação, ou aqueles que aconselham os clientes sobre a gestão de seu risco de FX. Um bom conhecimento de trabalho do FX spot e mercados a termo é Exigido para o sucesso neste curso. Qualificação de Exportação etc. FX Exotic Options. FX Exotic Options. FX Opções exóticas - curso de 3 dias em Londres e Cingapura. Este curso de treinamento FX Opções Exóticas é um programa avançado de três dias que desenvolve a compreensão de delegados de complexo FX Exotics, incluindo preços, hedging e suas múltiplas aplicações na negociação, gestão de risco financeiro, engenharia financeira e produtos estruturados. Exotics FX estão se tornando cada vez mais comum nos mercados de capital de hoje O objetivo deste workshop é desenvolver uma sólida compreensão da moeda corrente exótico atual Derivados utilizados na gestão de tesouraria internacional, o que proporcionará aos participantes o apoio matemático e É necessário para lidar com todos os produtos no mercado. Guest orador Tino Senge - Quantitative Analytics Group, fx Capital. Suitability - Quem deve assistir. Este FX Exotic Options curso é adequado para todos os indivíduos novos para FX Exotics e também para aqueles que precisam No entanto, este não é um curso básico sobre opções e compreensão do mercado de opções de baunilha FX e FX sorriso é essencial para entender exotics. The programa também não é um puro Quantitativo seminário de modelagem, mas irá fornecer a matemática necessária que você precisa entender para ser bem sucedido em FX Options. This curso foi concebido para indivíduos envolvidos nas seguintes áreas. Quants Engenheiros Financeiros Para saber como os produtos são utilizados. Traders Para aprofundar o fundo técnico Gerentes de Risco Para entender a maneira front-office de thinking. Structurers Para saber mais sobre preços e models. Researchers Para compreender a prática m Atters. Sales People Para obter a visão geral do desenvolvimento do produto e sorriso adjustment. Uwe Wystup Curso leader. Professor Uwe Wystup é um profissional extremamente experiente no campo de opções de câmbio, um acadêmico sênior e um professor altamente envolvente Ele tem vinte anos de financeira Como consultor, engenheiro financeiro, comerciante e estruturador do Citibank, do UBS, do Sal Oppenheim, do Commerzbank e do MathFinance e é também professor honorário de finanças quantitativas na Escola de Gestão Financeira de Frankfurt e professor de modelagem de preços de opções financeiras na Universidade de Antuérpia. Prof Wystup é bem conhecido por suas muitas publicações sobre FX exotics e tópicos relacionados seu livro de 2002 sobre o risco de câmbio tornou-se um padrão de mercado, incluindo uma tradução em Mandarin Seu segundo livro sobre opções de FX e produtos estruturados apareceu em novembro de 2006 como parte de A série Wiley Finance. Curso de formação Conteúdos de risco de câmbio de risco, swaps e vanill Um mercado de opções. FX opções que faz o quê e why. Software soluções que fornecedor oferece o que - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters. Pricing e Hedging no modelo Black-Scholes. Black-Scholes Merton modelo em FX. Derivação do valor de uma opção de chamada e put. Detailed discussão da fórmula. Gregos delta, gama, theta, rho, vega, vanna, volga, homogeneidade e relações entre gregos. Put-chamar paridade, put-call simetria, estrangeiro Convenções de simetria doméstica. Quotation em FX, ATM e delta-convenções. Dates dia de negociação, dia de pagamento de prêmio, tempo de expiração de exercício, dia de liquidação. Settlement, spreads, processamento de transação, risco de contraparte. Exotic características pagamento diferido, pagamento contingente, Liquidação de dinheiro, direitos de exercício americano e bermudeu, cortes e fixações. Mercadorias Taxas de dados, pontos para a frente, pontos de swap, spreads. Workshop Acquaint você mesmo com software de preços e mercado cotações. Implied vs historic. Quotation em termos de deltas. Vo Latility cones. Volatility sorriso termo-estrutura, skew, inversões de risco e butterflies. Volatility sources. Interpolation e extrapolação através da superfície de sorriso volatilidade SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup. Forward volatility. Workshop Construa sua própria ferramenta de interpolação para o sorriso volatilidade, Calcular os gregos em termos de deltas, hedging risco de volatilidade, derivando a greve do delta com smile. Structure com opções de baunilha. Risk reversão e participação forward. Spreads e gaivotas. Straddles, strangles, borboletas, condors. Digital options. Workshop estrutura seu próprio Seagull Incluir margem de vendas Resolver para zero-custo Calcular delta e vega hedge Discutir oferta-pedir spread Analisar sorriso effect. Structuring e Vanna-Volga-Pricing Primeira geração Exotics produtos, preços e Hedging. Digital opções europeus e americanos estilo, única e dupla barreira. Outras opções simples e duplas, knock-in e knock-out, KIKOs, opções de barreira exóticas e opções de opções A média geométrica, aritmética e harmônica. Potência, lookback, chooser, paylater. Workshop Hedging um knock-out com uma reversão de risco Construa sua própria ferramenta de hedging semi-estática, discutir risco de volatilidade forward. Applications em Structuring. Dual moeda e outros FX - Vinculados à taxa de juros swaps de taxa de juros e swaps de moeda cruzada. Spot espectacular e forward trades. Workshop exercícios Estruturação construir estruturas, resolver o custo zero, o ajuste do sorriso, bid-ask Spreads. How derivados de ordem superior influenciam o price. Vanna-volga abordagem de preços. Case estudo um toque, um toque moustache. Discussão de risco de modelo e volatilidade stochastic alternativas. Workshop Preços de opções de barreira com smile. Overview de Modelos de Mercado. Stochastic Volatilidade models. Heston 93 propriedades do modelo, calibrações, preços, prós e contras. Local Propriedades volatilidade, prós e contras. Stocastic Volatilidade Local modelos híbridos. Super-Replicação de barreira op Usando restrições de alavancagem e sua aproximação de primeira ordem - a mudança de barreira Misturando super-replicação e vanna-volga. Segunda Geração Exotics, Preços e Hedging questões O Pedigree de Barreira e Touch Options. Workshop e Discussão Como construir o universo de barreira e toque Opções de blocos de construção principais baunilha e um toque Riscos residuais e limitações Estratégias de hedge estáticas, semi-estáticas e dinâmicas. Exotics da moeda única além das opções padrão da barreira e do toque. Características eloticas nas opções da baunilha pagamento diferido, pagamento contingente, entrega diferida, Liquidação, direitos de exercício americano e bermudense, cut-offs e fixações. Barreira xótica e touch options. Faders, corredores, forwards cumulativos, redenção de destino forward TRFs. Forward opções de início, step-ups. Time options. Variance e Volatilidade Swaps. Workshop Estrutura E preço seu próprio acumulativo forward Ferramenta de simulação de ajuste de sorriso para TRFs Discussão de cobertura de TRF. Visão geral de produto com Correlação correlações implícitas, risco de correlação e cobertura, triângulos de moeda e tetrahedra. Pricing em Black-Scholes modelo analítico, árvores binomiais e Monte Carlo. Workshop Preços e correlação de cobertura de um dois - currency melhor-de calcular a sua própria sensibilidade e hedge vega e risco de correlação. Long Term FX Opções contribuído geralmente pelo Guest Speaker. Development de Bases Spreads. Product Range, FX vinculados títulos, a longo prazo baunilha e PRDCs. Modelling abordagens. Discussão de características de risco e requisitos de modelagem. Este curso é FTS-Elegível e também elegível para 24 horas de CPD GARP CFA membros do Instituto são elegíveis para 24 créditos CE CPD. Londres Estudos Financeiros também pode oferecer este curso como treinamento interno para sua equipe financeira Em casa de formação é muitas vezes a alternativa mais rentável para abrir cursos que permite que você também personalizar o conteúdo do curso para atender às suas necessidades internas. 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